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    最新公告
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    解讀:投研能力與投資邏輯雙向保障,安值投資新年伊始連創佳績。
    TIME:2020-02-21    瀏覽:269    來源: anzhicapital

           2020年伊始, 安值投資連創佳績!在“私募夢工廠”實盤交易大賽中,安值投資取得了風云榜混合策略組第三名的好成績;在由第一創業證券主辦,私募排排網協辦的“金因子”量化投資大賽1月份榜單中,安值投資市場中性策略產品上榜五強。

           受疫情影響,23A股開市大跌,全市場3589只個股下跌,3081只個股跌停,159只個股上漲,滬指收跌7.72%,創近4年來最大單日跌幅。在此極端行情下,我司代表產品僅回撤千分之一,且首周單周上漲近5%,2020年開年至今,安值投資的量化衍生品對沖策略代表產品已累計上漲超過10%。

           安值投資量化衍生品對沖策略的最大特色是兼具了指數增強和市場中性的優勢。在市場行情較差時表現更接近中性策略,回撤小且收益穩定;在行情較好時收益表現更偏向于指數增強策略,能夠一定程度上跟得上指數上漲。該策略采用我們獨立研究開發的量化衍生品定價模型,通過定價發現市場上存在的折價機會。在衍生品領域里,我們對期權等模型的定價,有著很強的知識儲備和經驗儲備,投資總監于超先生曾在華爾街從事期權做市交易,具備豐富的衍生品投資經驗。在風控上,我們借鑒了美國期權做市的風控方法,并配有專業的風控團隊采取嚴格的風控措施。專業獨特的策略設計加上嚴格的風控,使得此策略脫穎而出,受到各類投資者的歡迎,目前公司已經和中信證券、海通證券、東方證券、中信建投證券等知名券商建立了深度合作關系。

           總結安值投資取得良好業績的本質原因,還是在于我們的投研能力和投資邏輯。投研能力方面,我們的投資經理在量化投資方面擁有多年的投資經驗和優秀的歷史業績,量化研究員和行業研究員能夠進行良好的配合和協作,為策略提供有效的研究支持。在投資邏輯方面,我們能夠真正地將量化與基本面相結合,把對邏輯的思考很好的融入在量化的方法中去。隨著越來越多的資金涌入量化策略,很多策略都受到了容量約束以及策略相關性的影響。而安值投資將量化與基本面相結合的策略體系研究方法運用在公司形成的每一個策略中,這使得我們的策略收益來源不同于大部分的量化策略,從而收獲了不錯的業績表現。

           安值投資始終秉持著認真、持久、穩健地為每一份信任創造財富的經營理念,以相互成就,共享發展的企業文化時刻激勵自己,相信我們一定會在日益開放的金融市場中,保持自身核心競爭力,不斷加強投研能力,適應市場變化,以優秀的業績回饋投資者們,與大家共同成長。


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